金融中的优化方法

课程

名称

金融中的优化方法

英文

名称

Optimization methods in finance

课程

代码

A1006027M

学分

3

学

时

48

开课时间

√春季

□秋季

课程＊

类别

学位方向课

开课

单位

数学与计量经济学院

任课教师

（姓名、职称，至少两名）

白敏茹，副教授

陈高洁，讲师

面向

专业

运筹学与控制论,计算数学

考核

方式

□考试

√考查

预修

课程

凸分析，数值优化方法，矩阵优化

教

学

目

的

和

要

求

“金融中的优化方法”课程是为优化专业开设的专业主干课，主要阐述金融中出现的优化问题的数值计算方法，在现代经济理论和管理科学中有着广泛的应用。本课程旨在阐明金融中的优化方法的理论基础和主要数值方法，系统地介绍了优化方法的基础理论及在金融中的应用，使学生对金融中的优化方法有较全面的了解和认识，并能正确运用优化方法去解决经济、工程中的实际问题。

教

学

内

容

引言（4）；线性规划理论及算法及在投资定价中应用（4）；非线性规划理论及算法（4）；二次规划理论及算法及投资组合问题（4）；锥优化工具及在金融中的应用（8）；整数规划理论及算法（6）；动态规划方法及期权定价（6）；随机规划理论及算法和风险分析（8）；鲁棒优化理论和方法及在金融中的应用（8）

主

要

参

考

书

目

1. Gerard Cornuejols，Reha Tutuncu,《Optimization Methods in Finance》, Spring-Verlag, New York, 2006

备

注