第一章金融市场风险管理概述（8学时） 了解和认识金融风险与市场风险的概念和种类。了解金融市场风险管理的动力与功能及过程。认识金融市场风险管理系统。 第二章 金融市场风险测量基础（8学时） 掌握VAR与金融市场风险测量。掌握VAR计算的基本原理与分析、价格和回报的测量与统计分析、价格和回报的统计学、波动学与相关性、固定收入证券和股票的定价与灵敏度测量。 第三章 金融市场风险测量方法与应用（16学时） 掌握VAR计算的各种方法——历史模拟法、分析法及MONTE CARLO模拟法。掌握VAR分析的改进和MONTE CARLO模拟法的改进——压力试验和极值理论。 第四章 金融市场风险管理与监管（8学时） 了解风险对冲与金融工程。掌握资本配置。掌握金融市场分析的监督。 第五章 相关系数与Copula函数（4学时） 掌握相关系数和Copula理论。对Copula加以实践应用。 第六章 重大金融损失和借鉴意义（4学时） 了解和掌握风险额度，熟悉对交易平台的管理以及借鉴的意义。 |
