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Forecasting Three-Pass Regression Filter Model with Time-varying Coefficients: A Rolling Window Selection Approach

时间:2024-05-27

主 题:Forecasting Three-Pass Regression Filter Model with Time-varying Coefficients: A Rolling Window Selection Approach

主讲人:周前坤 美国路易斯安娜州立大学经济学系副教授

主持人:李海奇 湖南大学金融与统计学院教授、副院长

时 间:2024年5月29日(星期三)下午15:00

地 点:湖南大学金融与统计学院2号楼326室

主讲人简介:周前坤,现任美国路易斯安娜州立大学经济学系终身副教授。主要研究方向为理论计量经济学和应用计量经济学,研究主题包括面板数据模型,非参数半参数计量经济模型,金融计量经济学,项目评估和处理效应的分析等。在经济学国际顶尖和权威期刊,例如Journal of Econometrics,Journal of Applied Econometrics,Econometric Theory,Journal of Financial Econometrics,Econometric Reviews,Oxford Bulletin of Economics and Statistics等,发表论文二十余篇。

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